醉酒后的那些事

近期，公募量化基金热度持续攀升，新发产品频频出现一日售罄的火热行情，且基金的赚钱效应持续显现，今年以来超百只公募量化基金收益率突破30%。公募量化基金是什么？业绩亮眼的核心原因何在？投资者又该如何选产品？ ■用数字模型和构建算法来做交易决策 公募量化基金，是指运用量化投资策略来管理的基金，基金经理把自己的投资策略写成程序，用数字模型和构建算法代替自己进行交易决策。今年以来，公募量化基金整体业绩表现亮眼。Choice数据显示，截至5月20日，市场上共有1778只量化基金，今年以来超八成基金取得正收益，113只基金收益超30%。不过产品业绩分化较大，金信量化精选混合C收益高达83.46%，招商沪深300地产等权重指数C收益为-14.76%。 晨星（中国）基金研究中心总监孙珩分析，受益于A股中小盘行情活跃、个股分化加大，叠加AI大模型赋能量化策略、因子挖掘能力增强，且中低频基本面量化更适配当前市场环境，超额收益空间显著打开。 孙珩进一步分析，公募量化基金优势在于依靠模型理性选股、纪律性强、持仓分散风险低，交易高效且能捕捉多元市场机会；劣势则是行情风格切换过快时策略易失效，超额收益稳定性偏弱，在极端行情与极致主线行情中表现不及主动主观基金。 ■按需分层配置 警惕量化失效等风险 记者了解到，目前市场上的公募量化基金主要包含指数增强基金、主动量化基金等，投资者识别公募量化基金可查看基金名称中是否带有 “增强”“量化”等字眼，还可以查看基金合同和招募说明书，若文件中明确标注采用量化模型选股、量化方式构建投资组合，则可判定为量化基金。 © 1996-2026 SINA Corporation。

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